Управління ризиками фінансових операцій

Обсяг коррахунків банків у Національному банку України у вересні збільшився на 38,6% (з початку року – на 16,0%) – до 38,3 млрд. грн. Обсяг обов’язкових резервів, що підлягав формуванню згідно зі встановленими нормативами, становив у вересні 35,5 млрд. грн., з них на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 0,4 млрд. грн.

Обсяг рефінансування банків Національним банком України у вересні становив 3,83 млрд. грн. (із них кредит овернайт – 0,32 млрд. грн., кредити, надані на тендерах з підтримання ліквідності банків, – 2,56 млрд. грн.). Загальний обсяг рефінансування, наданого з початку року, становив 142,1 млрд. грн.

Середньозважена процентна ставка за операціями з підтримання ліквідності банків у вересні становила 18,64% (із них за кредитами овернайт – 17,50%, кредитами, наданими на тендерах з підтримання ліквідності банків, – 18,74%). За січень – вересень 2014 року середньозважена ставка за операціями з підтримання ліквідності банків становила 14,22% річних.

Одночасно протягом місяця Національний банк України набув у власність державних облігацій України (за номінальною вартістю) на суму 29,7 млрд. грн. 

З початку року обсяг відповідних операцій становив 126,6 млрд. грн. та 5,0 млн. дол. США. Продаж Національний банк України зі свого портфеля цінних паперів України в поточному році не проводив.

У січні – серпні 2014 року Національний банк України здійснював операції з купівлі (продажу) державних облігацій України через механізм двостороннього котирування, у межах якого було як куплено, так іпродано державних облігацій України (за номінальною вартістю) на суму 1,0 млрд. грн. У вересні операції з купівлі/продажу державних облігацій України через механізм двостороннього котирування не проводилися.

З метою абсорбування ліквідності Національний банк України проводив операції з мобілізації коштів – їхобсяг у вересні становив 153,0 млрд. грн. (з початку року – 1 058,6 млрд. грн.). Переважна більшість цихоперацій були операціями овернайт. Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів у вересні становила 8,07% річних (з початку року – 4,70%).

Вартість ресурсів у національній валюті для юридичних та фізичних осіб протягом вересня знизилася порівняно із серпнем: за наданими кредитами – до 16,18% з 16,60%, за залученими депозитами – до10,30% з 10,66%. Натомість зросла вартість ресурсів в іноземній валюті: за наданими кредитами – до8,84% з 8,48% та залученими депозитами – до 6,84% з 6,18%. Вартість ресурсів на міжбанківському кредитному ринку в національній валюті підвищилася до 13,26% річних з 12,77%.

Протягом вересня оголошувались аукціони з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП), номінованих як у національній валюті, так і в доларах США. За їх результатами до Державного бюджету України за місяць надійшло 1,7 млрд. грн. (з початку року – 39,9 млрд. грн.) та 8,0 млн. дол. США (з початку року – 0,7 млрд. дол. США). Середньозважена дохідність ОВДП під час їх первинного розміщення становила у вересні: в національній валюті – 15,90% річних (з початку року – 14,69%), в іноземній валюті – 8,10%(з початку року – 5,17%).

У вересні Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 29.05.2014 № 151 та від 04.08.2014 № 302 “Про збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”) на суму25,9 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 13,13% річних. Протягом січня – вересня 2014 року здійснено випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” на загальну суму96,6 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 13,50% річних.

У січні – серпні 2014 року було здійснено випуск ОВДП-ПДВ для відшкодування сум податку на додану вартість на суму 6,7 млрд. грн. із дохідністю 9,50% річних (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 139 “Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість”). У вересні випуск ОВДП-ПДВ для відшкодування сум податку на додану вартість не здійснювався.

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно та в повному обсязі, який з початку року становив 65,8 млрд. грн., у тому числі погашення номінальної вартості – 45,0 млрд. грн., сплата купонного доходу – 20,8 млрд. грн.

Протягом жовтня відбулося певне зростання залишків за наданими банками кредитами юридичним особам у національній валюті, а також продовжилося зниження середньозважених ставок майже на всіх сегментах грошово-кредитного ринку.

Так у жовтні зафіксовано збільшення залишків за кредитами, наданими в національній валюті, на 0,5% (з початку року зменшення на 8,0%) – до 549,0 млрд. грн. Це відбулося за рахунок зростання залишків за кредитами, наданими юридичним особам, на 0,8% (з початку року зниження на 8,1%) – до436,8 млрд. грн., за одночасного їх скорочення за кредитами, наданими фізичним особам, на 0,9% (з початку року – на 7,8%) – до 112,2 млрд. грн.

Залишки за кредитами в іноземній валюті зменшилися за місяць на 1,9% (з початку року – на 13,6%) – до 33,3 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб – на 2,0% (з початку року – на 12,3%) – до 26,5 млрд. дол. США, фізичних осіб – на 1,7%