Управління ризиками фінансових операцій

Загальний обсяг депозитів у національній валюті у жовтні порівняно з попереднім місяцем зменшився на5,5% (з початку року – на 12,6%) – до 369,2 млрд. грн. Залишки на депозитних рахунках юридичних осібзнизилися протягом місяця на 10,3% (з початку року – на 3,1%), – до 163,6 млрд. грн., головним чином за рахунок операцій НАК “Нафтогаз України”. Залишки на депозитних рахунках фізичних осіб за цей період зменшилися на 1,2% (з початку року – на 18,9%) – до 205,6 млрд. грн.

Обсяг депозитів в іноземній валюті за місяць зменшився на 2,0% (з початку року – на 23,2%) – до23,7 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі фізичних осіб – на 3,2% (з початку року – на 36,0%) – до 14,7 млрд. дол. США, натомість залишки за депозитами юридичних осіб зросли за місяць на0,1% (з початку року – на 14,7%) – до 9,0 млрд. дол. США.

У жовтні обсяг готівки поза банками зменшився на 2,6% (з початку року зріс на 18,4%) – до281,6 млрд. грн. Обсяг грошової маси за місяць знизився на 3,5% (з початку року збільшився на 5,5%) – до959,3 млрд. грн. Монетарна база за місяць скоротилася на 5,4% (з початку року – зросла на 8,3%) – до332,5 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків у Національному банку України у жовтні зменшився на 27,9% (з початку року – на 16,4%) – до 27,6 млрд. грн. Обсяг обов’язкових резервів, що підлягав формуванню згідно зі встановленими нормативами, становив у жовтні 34,3 млрд. грн., з них на окремому рахунку в Національному банку України –0,3 млрд. грн.

Обсяг рефінансування банків Національним банком України у жовтні становив 10,1 млрд. грн. (із них кредит овернайт – 4,4 млрд. грн., кредити, надані на тендерах з підтримання ліквідності банків, – 3,1 млрд. грн.). Загальний обсяг рефінансування, наданого з початку року, становив 152,2 млрд. грн.

Середньозважена процентна ставка за операціями з підтримання ліквідності банків у жовтні становила 18,37% (у т. ч. за кредитами овернайт – 17,50%, кредитами, наданими на тендерах з підтримання ліквідності банків, – 19,30%). За січень – жовтень 2014 року середньозважена ставка за операціями з підтримання ліквідності банків становила 14,50% річних.

Водночас протягом місяця Національний банк України набув у власність державних облігацій України (за номінальною вартістю) на суму 12,8 млрд. грн.

З початку року обсяг відповідних операцій становив 139,3 млрд. грн. та 5,0 млн. дол. США. Продаж цінних паперів України зі свого портфеля Національний банк України в поточному році не проводив.

У 2014 році Національний банк України здійснював операції з купівлі (продажу) державних облігацій України через механізм двостороннього котирування, у межах якого було як куплено, так і продано державних облігацій України (за номінальною вартістю) на суму 1,0 млрд. грн. У жовтні операції з купівлі/продажудержавних облігацій України через механізм двостороннього котирування не проводилися.

З метою абсорбування ліквідності Національний банк України проводив операції з мобілізації коштів – їхобсяг у жовтні становив 125,6 млрд. грн. (з початку року – 1 184,2 млрд. грн.). Переважна більшість цих операцій були операціями овернайт. Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів у жовтні становила 7,96% річних (з початку року – 5,04%).

Вартість ресурсів для юридичних та фізичних осіб протягом жовтня знизилася порівняно з вереснем: занаданими кредитами в національній валюті – до 16,13% з 16,18%, в іноземній валюті – до 8,33% з 8,84% та за залученими депозитами в іноземній валюті – до 6,54% з 6,83%. Натомість зросла вартість ресурсів за залученими депозитами в національній валюті – до 10,64% з 10,30% та наміжбанківському кредитному ринку в національній валюті – до 14,43% річних з 13,26%.

Протягом жовтня оголошувались аукціони з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП), номінованих як у національній валюті, так і в іноземній валюті. За їх результатами до Державного бюджету України за місяць надійшло 11,4 млрд. грн. та 0,04 млрд. євро, з початку року – 51,3 млрд. грн.,0,7 млрд. дол. США та 0,04 млрд. євро.

Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення у жовтні становила: у національній валюті – 15,35% річних, у євро – 7,50% (з початку року: в національній валюті – 14,84%, у доларах США – 5,17% та в євро – 7,50%).

Протягом 2014 року Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” на загальну суму 96,6 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 13,50% річних (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12.02.2014 № 40, від 29.05.2014 № 151 та від 04.08.2014 № 302 “Про збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”). У жовтні випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” не здійснювався.

У жовтні здійснено випуск:

ОВДП-ПДВ для відшкодування сум податку на додану вартість на загальну суму 0,1 млрд. грн. (з початку року – 6,8 млрд. грн.) із середньозваженою дохідністю 9,50% річних[1];

ОВДП з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на загальну суму 1,0