Методи проведення статистичних розрахунків у фінансах та їх оборот на фінансових ринках

Курсова робота
з дисципліни «Фінансова математика»

Зміст

Вступ
Постановка задачі
Розділ І. Теоретичні відомості
Розділ ІІ. Виконання завдань
Висновки
Література
 
Вступ

Дана курсова робота присвячена детальному вивченню методів проведення статистичних розрахунків у такій найважливішій сфері діяльності, як фінанси та їх оборот на фінансових ринках. Ринкова економіка кожної розвинутої держави ґрунтується на функціонуванні, постійному розвитку та активній взаємодії різних типів ринків, а саме матеріальних ринків вироблення продукції й надання послуг, ринків праці та всіх складових фінансового ринку.
При сучасному рівні розвитку світової економіки функціонування економіки кожної окремої країни зараз уже неможливе без високорозвиненого фінансового ринку. Навіть таке загальне визначення фінансового ринку, як системи економічних та правових відносин, пов’язаних з купівлею-продажем (залученням-розміщенням) або випуском в обіг різних видів фінансових активів, уже містить у собі твердження про те, що сучасна економічна система невід’ємна від поняття фінансового ринку, тому що існування та обіг матеріальних активів неможливі без існування й обігу фінансових активів.
Поняття та вільне оперування фінансовими розрахунками, розуміння сутності різних фінансових інструментів та вміння вільно оперувати фінансовими розрахунками є необхідними якостями сучасного спеціаліста з економічних дисциплін. 
 
Постановка задачі

Термін платежу по векселю складає 2 роки. Дохід операції обліку повинна бути рівна 10% річних по ставці простих відсотків. Обчислити потрібне значення облікової ставки.
Депозитний сертифікат дисконтного типу номіналом 50000 гр. од., ціна якого обраховується з використанням облікової ставки, був куплений за півроку до його погашення і проданий через 3 місяці. Значення ринкових облікових ставок в моменти купівлі і продажу складають 40 і 30% річних відповідно. Обрахувати дохід від операції купівлі – продаж і її дохід у вигляді річної ставки простих відсотків.
В пенсійний фонд щорічно в кінці року будуть вноситись суми 50000 гр. од., на котрі нараховуються складні відсотки по ставці 8% річних. Визначити суму, накопичену в фонді за 20 років.
Існує зобов’язення сплатити 100 млн. гр. од. через 5 років. Сторони згодились змінити умови погашення боргу наступним чином: через 2 роки виплачуються 30 млн. гр.. од., а залишившийся борг – через 4 роки після першої виплати. Визначити суму остаточного платежу. При розрахунках застосувати ставку відсотків – 12% річних.
Вклад в сумі 500000 гр. од. покладений в банк на півроку с щомісячним нарахуванням складних відсотків по ставці 16% річних. При рівні інфляції, що складає 10% в місяць, знайти реальний дохід вкладника.
 
Розділ І. Теоретичні відомості

1.1 Фінансово-економічні розрахунки

Фінансово-економічні розрахунки (ФЕР, інша назва – фінансова математика) – це область знань, яка дає цілісну концепцію кількісного фінансового аналізу умов та результатів кредитно-фінансових угод, пов'язаних з наданням фінансових коштів на різних умовах. Потоки фінансових платежів мають місце при здійсненні інвестиційних операцій, кредитних, розрахункових і при використанні різних фінансових інструментів. Скрізь, де виникає задача приведення у відповідність розмірів та термінів платежів з часом проведення розрахунків і умовами фінансових угод, потрібно застосовувати методи фінансової математики, тобто фінансово-економічні розрахунки.
Потреба в застосуванні методів ФЕР виникає тоді, коли в обчислен- нях повинні бути враховані три параметри: вартісні характеристики (суми платежів та позичок), часові дані (дати і терміни виплат, тривалість піль- гових періодів, відстрочки платежів та. ін.), а також процентні ставки. Зрештою головна роль ФЕР полягає в тому, що вони дозволяють ефек- тивно здійснити інвестиційну діяльність, проводити проектний аналіз, управління фінансами та фінансовими активами. Фінансово-економічні розрахунки є достатньо специфічними мето- дами саме фінансової математики. У багатьох випадках методи фінансо- вої математики не можуть застосовуватися для інших сфер дослідження. Однією з проблем нашого суспільства виступає низька фінансова грамотність населення. Зараз у нашій економіці з’являється багато нових фінансових інструментів, нових фінансових інститутів індивідуального та сумісного інвестування, що потребує оволодіння новими знаннями для потенційних інвесторів щодо методів фінансових розрахунків.
На практиці методи фінансової математики досить широко застосо- вуються в банківській справі, у страхуванні, в роботі інвестиційних та торгових організацій, а також при аналізі роботи фінансових установ, процесів на біржах і валютних ринках. Застосування фінансово-економічних розрахунків дозволяє вирішувати задачі, які агреговано можуть бути представлені так: розрахунок кінцевих сум грошей, які знаходяться на депозитах, кредитних рахунках та в цінних паперах; визначення взаємозалежності між окремими параметрами фінансової операції та параметрів, виходячи з первісної інформації; визначення альтернативних напрямків вкладень або еквівалентних умов проведення операції; аналіз наслідків зміни умов фінансової операції; розробка планів виконання фінансових операцій; розрахунок показників дохідності фінансових активів та вартості фінансових ресурсів; розрахунок різних загальних показників аналізу фінансової операції, які дозволяють порівнювати різні фінансові операції між собою та робити обґрунтований вибір найкращої. Джерелами інформації є фінансові звіти, статистичні масиви даних щодо фінансових операцій, статистична інформація щодо процентних ставок, курсів валют, фінансових індексів, цін та інших критеріїв здійснення фінансових розрахунків.

1.2 Сутність процентних платежів

Найважливішою категорією фінансової математики є категорія відсотків, або процентних грошей. Вартість грошей протягом часу змінюється. Капітал повинен приносити дохід його власнику як при вкладеннях, що здійснюються самим власником, так і при таких вкладеннях, коли власник надає свій вільний капітал іншим суб'єктам. У будь-якій фінансовій угоді обумовлюються умови надання капіталу в борг. Відсоток є відображенням зміни вартості грошей у часі.
Причому це