+3 8(066) 185-39-18
fврахування фактору часу економетричні моделі поділяються на:
- статичні ;
- динамічні .
3. В залежності від числа рівнянь економетричні моделі поділяються на:
-у вигляді одного рівняння ;
- у вигляді системи одночасних рівнянь (симультативні)
4. В залежності від виду рівнянь економетричні моделі поділяються на:
-лінійні ;
-нелінійні .
5. В залежності від відповідності положенням класичного лінійного регресійного аналізу економетричні моделі поділяються на:
- класичні;
- узагальнені.
3.2.3. Інформаційна база економетричних моделей.
Інформаційною базою для побудови економетричних моделей є статистичні вибірки. Особливістю цих статистичних вибірок є те, що дуже часто в економетричних дослідженнях приходиться мати справу з малими вибірками (n <30).
За способом формування статистичні вибірки, які використовуються для побудови економетричних моделей поділяються на:
- часові (динамічні);
- просторові (варіаційні);
- перехресні (просторово - часові).
До статистичних вибірок пред’являються наступні вимоги:
- однорідність спостережень (якісна і кількісна);
- точність.
3.3. Етапи і задачі економетричного дослідження
Процес економетричного дослідження (моделювання) можна представити як послідовність деяких етапів у вигляді схеми, наведеної на рис. 1.
Рис. 1.1. Етапи економетричного дослідження
Постановка задачі. Метою і змістом першого етапу економетричного дослідження є глибоке і всебічне вивчення економічного об’єкту (явища, процесу) і формування відповідної економічної гіпотези або теорії. Постановка задачі і її опис виконується у відповідних економічних термінах. Від якості постановки задачі залежить успіх подальших кроків.
На цьому етапі, як правило, також здійснюється попередній збір інформації щодо об’єкту, який вивчається, і вирішується питання щодо форми і способу отримання статистичних даних і її кількості.
Специфікація моделі. Основною метою і змістом цього етапу є вибір факторів і визначення аналітичної форми економетричної моделі. На цьому етапі розв’язуються наступні задачі.
1. Ідентифікація економетричної моделі - визначення всіх економічних змінних (показників), які потрібно включити до моделі. На цьому кроці широко застосовуються методи кореляційного аналізу.
2. Розподіл (розбиття) змінних моделі на незалежні (пояснюючі) і залежні (пояснювані), екзогенні та ендогенні.
3. Визначення одиниць вимірювання і присвоєння позначень усім змінним моделі.
4. Вибір аналітичної форми економетричної моделі, точніше вибір аналітичної форми функції регресії .
Слід зазначити, що при виборі аналітичної форми рівняння регресії ,особливо у випадку парної регресії , широко застосовується такий відомий, достатньо простий але ефективний засіб як діаграма розсіювання. Діаграма розсіювання – представляє собою точковий графік, який зображує залежність між змінними парної регресійної (економетричної) моделі. Фактично діаграма розсіювання представляє собою графічне зображення деякої статистичної вибірки. Діаграму розсіювання у вітчизняній літературі ще називають кореляційним полем. Для кращого розуміння застосування діаграми розсіювання наведемо декілька прикладів діаграми розсіювання , які побудовані для трьох статистичних вибірок, кожна з яких містить дані спостереження за двома економічними показниками, один з яких є залежною y , а інший – незалежною змінною економетричної моделі x. Діаграма розсіювання, побудована для першої статистичної вибірки, представлена на рис. 1.2,а, , для другої – на рис.
1.2,б і для третьої – на рис. 1.2,в.
На графіку 1.2,а взаємозв’язок між x і y близький до лінійного і пряма 1 достатньо добре осереднює емпіричні точки. Тому у даному випадку у якості залежності між змінними x і y доцільно вибрати лінійну функцію , тобто функція регресії у цьому випадку буде мати вигляд . На графіку 1.2,б реальний взаємозв’язок між x
і y , скоріш за все, описується квадратичною функцією (лінія 2). І яку б пряму ми не провели
(наприклад, лінія 1), відхилення точок спостережень від неї будуть суттєвими і невипадковими. На графіку 1.2,в явний взаємозв’язок між змінними x і y взагалі відсутня. Яку б форму залежності між цими змінними економетричної моделі ми не вибрали б, результати її специфікації і параметризації будуть невдалими.
Рис. 1.2. Діаграма розсіювання
Етап специфікації є найбільш відповідальним етапом усього процесу економетричного аналізу, потребує великого досвіду і глибоких знань економічної теорії. На цьому етапі можуть бути допущені наступні помилки специфікації:
1) не включення (ігнорування) до моделі істотної пояснюючої змінної ;
2) введення до моделі неістотної незалежної змінної ;
3) використання не відповідних математичних залежностей.
Формування статистичних даних. Метою і змістом цього етапу є остаточне формування на базі попередніх статистичних даних статистичної вибірки у відповідності до обраної специфікації моделі.
Параметризація моделі. Метою і змістом цього етапу є оцінювання параметрів економетричної моделі, тобто розрахунки чисельних значень параметрів вибіркової моделі на основі статистичної вибірки і вибраної аналітичної форми моделі.
Верифікація моделі. Метою і змістом цього етапу є перевірка якості побудованої економетричної моделі, на основі її статистичного аналізу. На даному етапі розв’язуються наступні задачі:
1) обчислення і аналіз залишків моделі, який дає можливість перевірити у побудованій моделі порушення положень класичного лінійного регресійного аналізу ;
2)визначення показників якості побудованої вибіркової моделі (коефіцієнта кореляції і детермінації,
стандартних похибок рівняння регресії і параметрів моделі);
3) перевірка статистичної значимості побудованої моделі у цілому, її параметрів і коефіцієнта