Сутність та системні характеристики ризику в логістичних ланцюгах

Крім методу Дельфі застосовується в міжнародній практиці методика Швейцарської банківської корпорації і методика Бері. Специфічною особливістю даних методів є визначення ступеня ризику економіки всієї країни без врахування специфіки різних напрямків підприємницької діяльності.

 

2.2.5 Аналітичний метод оцінки ризиків

Аналітичний метод використовується при аналізі певної інформації, що використовує традиційні показники, які застосовуються при оцінці ефективності інвестиційних та інноваційних проектів, зокрема, період окупності, внутрішня норма прибутковості, індекс рентабельності, чистий приведений доход тощо. Даний метод здійснюється в декілька етапів.

На першому етапі здійснюється підготовка до аналітичної обробки інформації, що містить в собі:

1)визначення ключового параметру, стосовно до якого здійснюється оцінка конкретного напрямку підприємницької діяльності (наприклад, обсяг продажів, обсяг прибутку, рентабельність і т.д.)

2)добір факторів, що впливають на діяльність підприємства, а отже і на ключовий параметр (наприклад, рівень інфляції, політична стабільність, ступінь виконання договорів основними постачальниками підприємства і т.д.);

3)розрахунок значень ключового параметра на всіх етапах виробничого процесу (НИОКР, впровадження у виробництво, повне виробництво, відмирання даного напрямку діяльності).

Сформовані в такий спосіб послідовності витрат і надходжень дають можливість визначити не тільки загальну, економічну ефективність досліджуваного напрямку діяльності, але і виявити її значення на кожній зі стадій.

На другому етапі будуються діаграми залежності обраних результуючих показників від величини вихідних параметрів. Зіставляючи між собою отримані діаграми можна виділити ті основні фактори, що найбільшою мірою впливають на даний вид (чи групу видів) підприємницької діяльності.

На третьому етапі визначаються критичні значення ключових параметрів. Найбільш просто при цьому може бути розрахована критична крапка виробництва чи зона беззбитковості, що показує мінімально припустимий обсяг продажів для покриття витрат підприємства.

Під час четвертого етапу аналізуються, на підставі отриманих критичних значень ключових параметрів і факторів, що впливають на них, можливі шляхи підвищення ефективності і стабільності роботи підприємства, а, отже, і шляхи зниження ступеня ризику.

Таким чином, перевагою аналітичного методу є те, що він поєднує у собі як можливість пофакторного аналізу параметрів, що впливають на ризик, так і виявлення можливих шляхів зниження його ступеня за допомогою впливу на них.

 

2.2.6. Метод використання аналогів

Сутність даного методу полягає в тому, що при аналізі ступеня ризику певного напрямку підприємницької діяльності доцільно використовувати дані про розвиток таких же аналогічних напрямків у минулому.

Метод аналогії використовується в таких випадках, коли інші методи оцінки ризику або неприйнятні, або відсутня достовірна інформація. Найчастіше такий метод використовується в страхуванні при розробці правил страхування нових ризиків, а також при виявленні ступеня ризику інноваційного напряму підприємницької діяльності. Як аналоги використовуються дані про ризик аналогічних проектів чи угод.

В якості джерела інформації можуть бути використані опубліковані звіти підприємств, інформація державних органів, дані страхових компаній.

Отримана інформація обробляється з метою виявлення залежностей між плановими результатами майбутньої діяльності і потенційних ризиків.

Об'єктивні труднощі в застосуванні методу аналогій для оцінки ступеня ризику полягають в тому, що дані минулих періодів використовуються в даний момент часу без врахування того факту, що будь-який напрямок підприємницької діяльності знаходиться в постійному розвитку і зміні.

Доцільність використання методу аналогій полягає в тому, що його можна застосовувати при виявленні ступеня ризику інноваційної діяльності, коли відсутня строга статистична база. В такому випадку краще знати минулий досвід, ніж не знати нічого.

 

2.2.7. Метод аналізу ризику за допомогою дерева рішень

Оцінка ризиків за допомогою дерева рішень означає моделювання задачі вибору рішень в умовах ризику за допомогою дерева рішень. Даний метод передбачає графічну побудову варіантів можливих рішень. Гілкам дерева ставлять у відповідність суб'єктивні і об'єктивні оцінки можливих подій. Йдучи вздовж побудованих гілок оцінюють кожен шлях, і як правило, на основі ймовірностей вибирають варіант дій з найменшою ймовірністю отримання збитків.

При цьому кількісну оцінку одержує кожен варіант. Дерево рішень є найзручнішим способом подання такої серії альтернатив з наступним вибором найбільш прийнятних. Дерево рішень дає змогу розчленувати велику складну проблему на серії дрібних проблем. Дерево рішень – це графічний підхід до аналізу рішень в умовах невизначеності, коли для побудови дерева використовують два види гілок:

гілка рішень;

гілка результатів.

 

Рис. 2.2. Схема дерева рішень.

Гілка рішень передбачає прийняття того чи іншого рішення. Позначається у виді вершини з гілками, що відходять від неї. Гілку події малюють тоді, коли зовнішні фактори вказують на появу випадкових подій, що відбуваються. Тобто гілка подій представляє можливий результат, а число Рі, що асоціюється з кожною гілкою, являє собою ймовірність, з якою дана подія відбувається.

Основна проблема використання даного методу – складнощі виділення варіантів рішень і оцінки (як правило, експертним методом) ступеня їхнього впливу на розвиток подій у майбутньому. Однак при правильному підборі експертів і/або наявності фактичних даних цей метод дозволяє отримати досить точну оцінку ризику.

 

2.2.8. Комплексна оцінка ризиків

Метод комплексного аналізу ймовірних втрат при здійсненні оцінки ризику дозволяє встановити не тільки всі джерела ризику, але й виявити, які джерела домінують. При цьому доцільно класифікувати можливі втрати за оцінкою