Економетрія

1. підтвердження або відхилення економічних гіпотез і законів ;
2. емпіричний вивід економічних законів ;
3. прогнозування різноманітних економічних показників ;
4. економіко-математичний аналіз явища або процесу, що досліджується .

Економетрія як наукова дисципліна утворилася на основі економічної теорії, математичної економіки, економічної і математичної статистики. Таким чином, економетрія використовує основні базові поняття, термінологію і методи зазначених дисциплін. Але вона не є механічним поєднанням зазначених дисциплін, а є окремою, оскільки відрізняється від своїх складових.

Так, економічна теорія (мікроекономіка і макроекономіка) при вивченні економічних явищ і процесів робить наголос на якісних аспектах цих явищ, пропонуючи якісні твердження і гіпотези. Економетрія – навпаки: забезпечує кількісну сторону економічної теорії.

Математична економіка будує та аналізує математичні моделі економічних явищ і процесів без використання реальних чисельних значень економічних змінних, які входять до цих моделей. Економетрія ж навпаки - при побудові економетричних моделей спирається на реальні статистичні дані.  

Однією з основних задач економічної статистики є збір, обробка і представлення економічних даних у спеціальній формі – у вигляді таблиць, графіків, діаграм тощо. Економетрія також користується цим інструментарієм, але йде далі, застосовуючи отримані статистичні дані для аналізу економічних взаємозв’язків і прогнозування.

Внаслідок того, що взаємозв’язки між економічними показниками носять стохастичний характер в економетрії широко застосовуються методи математичної статистики. Однак в силу специфіки отримання статистичних даних в економіці економетрія розробляє і використовує спеціальні методи і прийоми, які у математичній статистиці не зустрічаються.

Крім зазначених дисциплін економетрія також широко застосовує методи вищої математики і сучасні комп’ютерні технології.  Оскільки економетричні дослідження пов’язані, як правило, з великим обсягом обчислень, вони потребують відповідної комп’ютерної підтримки. На даний час розроблена і використовується достатня кількість  як спеціалізованих програмних продуктів, таких як Statistica, SPSS, Stata, StatGraphics, Econometric Views і т.ін., так і універсальні програмні продукти, які мають достатньо потужні можливості для проведення економетричного аналізу - MS Excel, MathCAD, Mathematica і т. інші.

Термін “Економетрія” вперше запропонував львівський вчений П. Чомпа, який опублікував у Львові в 1910 році книгу “Нариси економетрії і природної теорії бухгалтерії, яка ґрунтується на політичній економії”.

Як самостійна економіко-математична дисципліна і галузь науки, економетрія сформувалась у 20-30-х роках ХХ-го століття завдяки працям Г. Мура і Г. Шульца. До цього вже були спроби математичної формалізації економіко-статистичних даних у працях піонера економетрії В. Парето (рівняння гіперболи для опису розподілу прибутків населення в 1892р., працях Р. Хукера і А. Чупрова з кореляційного аналізу економічних процесів).

У перших працях Г. Мура і Г. Шульца в рамках економетрії були розроблені моделі попиту і пропозиції, які представляли собою окремі рівняння класичної лінійної регресії з параметрами, які оцінювалися за методом найменших квадратів.

У 1928р. з’явилася стаття американського математика Д. Кобба та економіста П. Дугласа “Теорія виробництва”, яка поклала початок теорії виробничих  функцій – економетричних моделей, які описували залежність обсягів продукції від затрат праці і основного капіталу, які у подальшому були розвинуті та узагальнені в працях Р. Солоу.

Остаточно економетрія, як галузь науки, під такою назвою стала відома в 1930 році, коли було засноване “Економетричне товариство”, яке визнало себе як “Міжнародне товариство для розвитку економічної теорії і її зв’язку зі статистикою та математикою”. Засновниками економетрії вважаються Р. Фріш (Норвегія), Е. Шумпетер (Швейцарія), Я. Тінберген (Нідерланди).

Після застосування “Економетричного товариства”, починаючи з 30-х років ХХ-го століття відомими економістами Я. Тінбергеном  (Нідерланди),  Л. Клейном (США) та Р. Стоуном (США), почали розроблятися макроекономічні моделі, які описували статистичні зв’язки виробництва, кінцевого індивідуального і державного попиту, цін, податків, зовнішньої торгівлі, пропозиції робочої сили і т.ін. Такі моделі складалися вже з багатьох рівнянь, що дали поштовх для розробки нових методів оцінювання параметрів економетричних моделей. Цей напрямок було продовжено і після другої світової війни.

Особливі досягнення пов’язані з розвитком економетрії за останні 30 років. Про це свідчить той факт, що серед лауреатів Нобелівської премії в галузі економіки достатньо велика кількість економістів, які відзначились значним внеском в економетрію. Серед цих лауреатів :

• проф. Рагнар Фріш – 1969 р. (Норвегія) ;
• проф. Ян Тінберген – 1969 р. (Нідерланди) ;
• проф. Теллінг До Купманс – 1975 р. (США) ;
• проф. Лоуренс Р. Клейн – 1980 р. (США) ;
• проф. Трігве Хаавелмо –1989 р. (Норвегія) .

У 2000 році Дж. Хекман і Д. Макфеден отримали Нобелівську премію за розробку мікроеконометрії та методів статистичного аналізу. 

До типових проблем сьогоднішньої економетрії відносять розробку і дослідження властивостей:

• виробничих функцій;
• функцій попиту різних груп споживачів та цільових функцій переваги споживачів;
• статичних і динамічних міжгалузевих моделей виробництва, розподілу та споживання продукції;
• моделей загальної рівноваги (наприклад між попитом на робочу силу та її пропозицією і т.ін. ).

В аспекті економетричних досліджень виникає необхідність визначення моделей. 

Математична модель