Економетрія

Предмет:

Тип роботи:

Курс лекцій

К-сть сторінок:

Мова:

Українська

Оцінка:

– це опис об’єкта (явища), якого досліджують, за допомогою формальної мови математики (тобто у вигляді рівнянь, нерівностей, систем рівнянь і т.ін.).

Економіко-математична модель – це математична модель економічної системи, явища, процесу.

Економіко – математичним моделюванням економічних систем, явищ, процесів називають дослідження (вивчення) їх характеристик за допомогою математичних методів і економіко-математичних моделей.

Економіко-математичні моделі, які використовуються в економетрії, називаються економетричними моделями, а математичні методи їх побудови – відповідно економетричними методами.

Економетрична модель – це окрема функція чи система функцій (рівнянь), що описує кореляційно-регресійний зв'язок між економічними показниками, один чи декілька з яких є залежною змінною, а усі інші – незалежними.

Економетричні моделі представляють собою окремий клас економіко-математичних моделей і характеризуються наступними особливостями:

економетричні моделі - моделі функціональні ;
економетричні моделі - моделі прикладні (емпіричні) ;
економетричні моделі - моделі дескриптивні ;
економетричні моделі - моделі стохастичні.

У загальному вигляді економетрична модель у вигляді однієї функції (рівняння) має наступний вигляд :

де - залежна змінна; - незалежні змінні; - випадкова (стохастична) складова моделі. Прикладом такої моделі може бути відома виробнича функція Кобба-Дугласа:

де - випуск продукції; К – основний капітал; L – затрати праці (людський капітал); і - параметри моделі.

Якщо економетрична модель представляє собою систему функцій (рівнянь), вона в загальному вигляді має наступний вигляд:

де к – кількість рівнянь. Прикладом такої моделі може бути відома модель формування доходу Дж. М. Кейнса:

де - сукупне споживання, - національний дохід, Іt - інвестиції, - параметри моделі.

Незалежні змінні економетричних моделей ,як і регресійних, називають пояснюючими змінними (або факторами, інколи регресорами). Залежні змінні називають пояснюваними змінними (або регресандами). Крім цього, усі змінні економетричних моделей, як і будь-якої економіко-математичної моделі, поділяють на екзогенні і ендогенні.

Екзогенними (зовнішніми) називають змінні, значення яких є наперед визначеними перед використанням моделі, а ендогенними (внутрішніми) – такі, значення яких визначають тільки із самої моделі.

Так, для моделі (8) змінні K і L є екзогенними змінними, а - ендогенною. Для моделі (10) тільки змінна Іt є екзогенною, а змінні і - ендогенними, при чому вони виступають одночасно як залежні так і незалежні змінні.

Випадкову складову економетричної моделі за аналогією з регресійною моделлю прийнято називати збуренням ( похибкою, відхиленням) моделі, а для вибіркової моделі при означені оцінки цієї величини в основному використовується термін залишки.

Введення до економетричної моделі стохастичної складової має наступні підстави:

до будь-якої економетричної моделі включаються не всі фактори, які можуть впливати на залежну змінну, а тільки основні;
на залежну змінну при моделюванні таких складних об’єктів як економічні системи можуть впливати і численні випадкові фактори, які взагалі неможливо передбачити ;
частина факторів не піддається квантифікації (тобто кількісному вимірюванню), а для тих, що вимірюються, можлива похибка вимірювання даних.

Стохастична складова моделі якраз і акумулює в собі всі відхилення фактичних спостережень залежної змінної від обчисленої згідно з рівнянням регресії за рахунок наведених вище обставин.

Усі економетричні моделі класифікують за наступними ознаками.

1. За рівнем моделювання на:

мікромоделі;
макромоделі.

2. Залежно від урахування фактора часу на:

статичні;
динамічні.

3. Залежно від числа рівнянь:

у вигляді одного рівняння;
у вигляді системи одночасних рівнянь (симультативні).

4. В залежності від виду рівнянь економетричні моделі поділяються на:

лінійні ;
нелінійні .

5. Залежно від відповідності положенням класичного лінійного регресійного аналізу на:

класичні;
узагальнені.

Інформаційною базою для побудови економетричних моделей є статистичні вибірки. Особливістю цих статистичних вибірок є те, що дуже часто в економетричних дослідженнях приходиться мати справу з малими вибірками (n <30).

За способом формування статистичні вибірки, які використовуються для побудови економетричних моделей, поділяються на:

годинні (динамічні);
просторові (варіаційні);
перехресні (просторово-годинні).

До статистичних вибірок постають наступні вимоги:

однорідність спостережень (якісна і кількісна);
точність.

Лекція 2

Тема 2. Методи побудування загальної лінійної моделі

Загальна лінійна економетрична модель - це регресійна модель, яка встановлює лінійну залежність між економічними показниками, один з яких є залежною (пояснюваною) змінною, а всі інші – незалежними (пояснюючими) змінними моделі.

Залежна змінна для такої моделі розглядається, як ендогенна змінна, а незалежні змінні – як екзогенні.

Теоретична (“канонічна”) загальна лінійна економетрична модель може бути специфікована в наступній формі :

де y – залежна (пояснювана) змінна моделі, x1, x2, … , xm – незалежні (пояснюючі) змінні моделі або фактори, β0, β1, …. , βm – параметри моделі, ε – стохастична складова моделі, m – кількість пояснюючих змінних моделі. Зазначимо, що параметри β1, β2 , … , βm ще прийнято називати коефіцієнтами регресії,

Теоретична модель (2.1) є гіпотетичною конструкцією і дійсна (як це відмічалося у попередній темі) для всієї генеральної сукупності спостережень за змінними моделі. Невідомі параметри цієї моделі є константами, а випадкова величина ε – взагалі неспостережувана і ми можемо зробити тільки припущення щодо закону її розподілу.

Вибіркова (емпірична) загальна лінійна економетрична модель має наступний вигляд :

де y – залежна (пояснювана) змінна моделі, x1, x2,