Сутність та системні характеристики ризику в логістичних ланцюгах

Кількісний аналіз ризику полягає у приписуванні ризику числового значення. Кількісна оцінка ризику визначається:

видом аналізованої діяльності;

постановкою проблеми;

перевагами об’єкту ризику;

ставленням суб’єкту ризику до ризику;

доступністю інформації, що характеризує ризик;

кількістю часу відведеного на ухвалення рішення

 професійною підготовкою об’єкту ризику;

факторами, що створюють ризик.

Фактори що створюють ризик поділяють на контрольовані і неконтрольовані:

Контрольовані – це такі фактори, які повинні виявлятися на етапі якісної оцінки і піддаватися контролю, після чого ризик, як такий, знімається.

Неконтрольовані фактори поділяються на :

невизначені;

випадкові.

До невизначених факторів відносять фактори ймовірності судження про які відсутні.

До випадкових належать ті, щодо яких відомі необхідні для опису випадкових величин характеристики: закони  розподілу чи хоча б їхні перші моменти – математичні очікування і дисперсії.

Сьогодні зустрічаються різні підходи до кількісної оцінки ризику. У загальному випадку такі методи поділяються на об’єктивні і суб’єктивні. Об’єктивні – це ті, котрі використовують характеристики випадкових процесів, отримані на основі даних, що не залежать від думки конкретної особи. Суб’єктивні методи ґрунтуються на експертних оцінках ризику.

Основними методами кількісної оцінки ступеня ризику є: 

статистичний метод;

метод аналізу доцільності витрат;

метод експертних оцінок;

аналітичний метод;

метод використання аналогів;

метод оцінки ризику за допомогою дерева рішень;

метод комплексної оцінки ризику.

 

2.2.2. Статистичний метод оцінки ризиків.

Статистичний метод застосовується в тих випадках, коли при проведенні кількісного аналізу підприємство має у своєму розпорядженні значний обсяг аналітико-статистичної інформації за певний період часу. При використанні статистичного методу оцінку ризику здійснюють в абсолютному і відносному вираженні. В абсолютному вираженні ризик вимірюється конкретним іменним числом. У відносному вираженні ризик вимірюється різними безрозмірними показниками, що є відношеннями двох чи кількох іменних величин.

При обчисленні ризику в абсолютному вираженні використовують декілька способів:

1. Як міра ризику приймається ймовірність виникнення збитків або недоодержання доходів порівняно з прогнозованим варіантом.

Оцінка ризику позначається буквою R.

 ,

де x – випадкова величина збитку або недотриманих доходів.

Згідно пропозиції Райзберга доцільно визначати 3 зони ризику:

а) зона припустимого ризику, де R=P(x)>=P(xприпуст);

б) зона критичного ризику, де R=P(x)>=P(xкритич);

в) зона катастрофічного ризику, де R=P(x)>=P(xкатастроф).

Зона припустимого ризику – це область в якій величина ймовірних втрат змінюється від нуля до значення розрахункового прибутку.

В зоні критичного ризику – величина ризику дорівнює доходу, а в зоні катастрофічного ризику – втрачається все майно.

В окремих випадках можна доцільно використовувати шкалу ризику стосовно ймовірності небажаного результату, один з варіантів якої наведено в табл.. 2.1. При цьому слід мати на увазі, що в оцінці ризику велике значення має не тільки ймовірність, з якою можливий збиток, але і сама величина збитку.

Таблиця 2.1.

Шкала ризику

№Ймовірність небажаного результатуГрадація ризику

10 – 0,1мінімальний

20,1 – 0,3малий

30,3 – 0,4середній

40,4 – 0,6високий

50,6 – 0,8максимальний

60,8 – 1,0катастрофічний

 

2. Як міра ризику приймається величина очікуваного збитку.

 ,

де   – математичне очікування збитку.

3. Як міра ризику приймається збиток помножений на ймовірність виникнення збитків:

 

4. Як міра ризику приймається математичне очікування відповідної випадкової величини ризику і в якості ступеня ризику приймається середньоквадратичне відхилення результату досліджуваної величини:

 

 

Відносною величиною при оцінці ризику виступає коефіцієнт варіації. 

 

Коефіцієнт варіації V можна розглядати як кількість одиниць середнього квадратичного відхилення, що припадає на одиницю математичного очікування величини ризику і показує міру відхилення досліджуваних змінних.

Для оцінки ризику використовується наступна шкала:

VГрадація ризику

0,1слабкий

0,1 – 0,25помірний

0,25<високий

 

За допомогою коефіцієнта варіації можна порівнювати коливання ознак виражених в різних одиницях виміру. Коефіцієнт варіації може змінюватися від 0 до 100%. Чим більший коефіцієнт, тим сильніше коливання. Відповідно, чим вищі коливання, тим більший ризик.

 

2.2.3. Метод аналізу доцільності витрат

Суть цього методу ґрунтується на тому факті, що витрати за кожним напрямом діяльності, а також за окремими її елементами, мають різний ступінь ризику. Наприклад, ступінь ризику за витратами, пов'язаними з купівлею сировини (яка може бути доставлена не точно в зазначений термін, її якість може не цілком відповідати технологічним нормам чи її споживчі властивості можуть бути частково загублені при зберіганні на самому підприємстві і т.д.) буде вищим, ніж за витратами на зарплату. Визначення ступеня ризику шляхом аналізу доцільності витрат орієнтоване на ідентифікацію потенційних зон ризику. Для цього стан за кожним з елементів витрат поділяється на області ризику, у межах яких конкретні втрати не повинні перевищувати граничного значення встановленого рівня ризику.

Такий підхід дає можливість виявити "вузькі місця" у діяльності підприємства з погляду ризикованості і в подальшому розробити